Analista de Riscos de Modelos Sr – Rio de Janeiro

Analista de Riscos de Modelos Sr – Sicredi – Home Office

Responsabilidades e atribuições
Validar modelos de risco de crédito, de mercado e liquidez;
Validar modelos de projeção de variáveis macroeconômicas e financeiras;
Avaliar a adequação dos modelos do Sicredi aos normativos emitidos por entidades reguladoras (IFRS9 e IFRS17, por exemplo);
Validar cenários de riscos operacionais;
Contribuir na escrita e avalição de políticas internas relacionadas à validação de modelos no Sicredi;
Elaborar e aplicar testes estatísticos aos modelos;

Requisitos e qualificações
Formação em: Economia, Contabilidade, Administração, Estatística, Engenharias, Ciências da Computação, Matemática ou áreas correlatas,
Conhecimento em softwares (SAS, SQL, Python, R) para análise de dados, testes e automação;
Experiência com desenvolvimento e/ou validação de modelos Risco de Mercado, IRRBB e Liquidez;
Conhecimentos sobre de inferência estatística e probabilidade;
Conhecimentos em Finanças e Mercado Financeiro;
Habilidade para desenvolver análises complexas e elaborar relatórios técnicos;